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NY為替：[通貨オプション]OP買い、RRおおむね縮小
概要：ドル・円オプション市場で変動率は上昇。 スポット相場が131円台後半まで上昇し、約20年ぶりのドル高・円安水準を更新しており、動意が強まった。 リスクリバーサルではおおむね縮小。 1カ月物、3カ月物、
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
スポット相場が131円台後半まで上昇し、約20年ぶりのドル高・円安水準を更新しており、動意が強まった。
リスクリバーサルではおおむね縮小。
1カ月物、3カ月物、6カ月物で円コールスプレッドが縮小し、円先安感に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物9.64％⇒10.95％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物9.50％⇒10.39％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.32％⇒10.07％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.04％⇒9.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.08％⇒＋0.00％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.12％⇒＋0.07％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.12％⇒＋0.10％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.12％⇒＋0.12％（08年10/27=+10.71％）
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