Волатильность цен на активы поднялась до многомесячных максимумов ввиду угрозы военного конфликта

МИЛАН/ЛОНДОН (Рейтер) - Волатильность на рынках в понедельник резко возросла: показатель потенциальных колебаний курса евро к доллару стал самым высоким с ноября 2020 года, а ключевой показатель колебаний курса акций поднялся до максимума более чем двух недель.

Фондовые рынки сильно упали в понедельник, Уолл-стрит ожидает более слабое открытие, а трейдеры нефти говорят о возможности движения цен к отметке $100 за баррель. Инвесторы делают ставки на такие активы, как государственные облигации и швейцарский франк.

Показатель волатильности акций VIX, часто называемый на Уолл-стрит индикатором страха, вырос до 32 пунктов - самого высокого уровня с 28 января. Его европейский аналог достиг максимума с 24 января, превысив 33 пункта.

Месячный индикатор волатильности немецкого индекса DAX, особенно уязвимого к эскалации конфликта из-за зависимости входящих в него компаний от российского газа, впервые с ноября 2020 года поднялся выше 39 пунктов.

Всплеск волатильности охватил также рынки валют и облигаций, при этом месячная подразумеваемая волатильность пары евро/доллар составила 7,6% по сравнению с уровнем менее 6%, наблюдавшимся в течение января.

По мере падения евро против безопасного швейцарского франка месячная подразумеваемая волатильность валютной пары евро/франк подскочила до 5,7%, что является самым высоким показателем с мая 2020 года.

(Суджата Рао и Данило Мазони. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)