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요약:ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。 ドル・円相場のレンジ抜けを受けたオプション買いが一段と加速した。 リスクリバーサルは調整色が強く、まちまちとなった。 ■変動率・1カ月物5.83%⇒5.
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。
ドル・円相場のレンジ抜けを受けたオプション買いが一段と加速した。
リスクリバーサルは調整色が強く、まちまちとなった。
■変動率
・1カ月物5.83%⇒5.85% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.88%⇒5.93%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.03%⇒6.08%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.28%⇒6.33%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.09%⇒+0.13% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.31%⇒+0.32%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.48%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.63%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%)
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